This book introduces the theory of stochastic processes with applications taken from physics and finance. Beyond a presentation of geometric Brownian motion and the Black-Scholes approach to option pricing as well as the econophysics analysis of the stylized facts of financial markets, an introduction to agent based modeling approaches is given.

280 pages, 43 black & white illustrations, biography

Media	Kirjat Hardcover Book (Sidottu kirja kovilla kansilla sekä suojakannella)
Julkaisupäivämäärä	perjantai 26. heinäkuuta 2013
ISBN13	9783319003269
Tuottaja	Springer International Publishing AG
Sivujen määrä	280
Mitta	155 × 235 × 17 mm · 589 g
Kieli	English

Näytä kaikki

Lisää tuotteita Wolfgang Paul

Katso kaikki joka sisältää Wolfgang Paul ( Esim. Paperback Book , Hardcover Book Ja Book )