General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study - Jian Chen - Kirjat - Springer Verlag, Singapore - 9789811339509 - lauantai 29. joulukuuta 2018
Mikäli Kansi ja otsikko eivät täsmää, on otsikko oikein

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study Softcover reprint of the original 1st ed. 2018 edition

Jian Chen

Hinta
€ 101,49

Tilattu etävarastosta

Arvioitu toimitus to - pe 18. - 26. syys

Asiakkaamme sanovat:

14 päivän palautusoikeus
Huippuarvosana Trustpilotissa
Lisää iMusic-toivelistallesi
Eller

General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study Softcover reprint of the original 1st ed. 2018 edition

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu

Media Kirjat     Paperback Book   (Kirja pehmeillä kansilla ja liimatulla selällä)
Julkaisupäivämäärä lauantai 29. joulukuuta 2018
ISBN13 9789811339509
Tuottaja Springer Verlag, Singapore
Sivujen määrä 164
Mitta 258 g
Näytä kaikki

Lisää tuotteita Jian Chen

Katso kaikki joka sisältää Jian Chen ( Esim. Paperback Book Ja Hardcover Book )