Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling - Financial Engineering Explained - Jorg Kienitz - Kirjat - Palgrave Macmillan - 9781349953783 - torstai 30. elokuuta 2018
Mikäli Kansi ja otsikko eivät täsmää, on otsikko oikein

Jorg Kienitz
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling - Financial Engineering Explained Softcover reprint of the original 1st ed. 2017 edition

Hinta
€ 49,99

Tilattu etävarastosta

Arvioitu toimitus ti - ke 10. - 18. marras
Joululahjoja voi vaihtaa 31.1. asti
Saat ilmoituksen artistin Jorg Kienitz uusista julkaisuista

Asiakkaamme sanovat:

14 päivän palautusoikeus
Huippuarvosana Trustpilotissa
Lisää iMusic-toivelistallesi
tai

Ei vielä arvioitu

Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.

248 pages, 30 Tables, color; 62 Illustrations, black and white; XXVII, 248 p. 62 illus.

Media Kirjat     Paperback Book   (Kirja pehmeillä kansilla ja liimatulla selällä)
Julkaisupäivämäärä torstai 30. elokuuta 2018
ISBN13 9781349953783
Tuottaja Palgrave Macmillan
Sivujen määrä 248
Mitta 150 × 220 × 10 mm   ·   394 g
Kieli Englanti  

Lisää samalta julkaisijalta

Katso kaikki joka sisältää Jorg Kienitz