Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: BSDEs with Jumps - EAA Series - Lukasz Delong - Kirjat - Springer London Ltd - 9781447153306 - tiistai 25. kesäkuuta 2013
Mikäli Kansi ja otsikko eivät täsmää, on otsikko oikein

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: BSDEs with Jumps - EAA Series 2013 edition

Lukasz Delong

Hinta
₪ 212,30

Tilattu etävarastosta

Arvioitu toimitus ke - to 2. - 10. heinä

Asiakkaamme sanovat:

14 päivän palautusoikeus
Huippuarvosana Trustpilotissa
Lisää iMusic-toivelistallesi
Eller

Backward Stochastic Differential Equations with Jumps and Their Actuarial and Financial Applications: BSDEs with Jumps - EAA Series 2013 edition

Backward stochastic differential equations with jumps can be used to solve problems in both finance and insurance. Part I of this book presents the theory of BSDEs with Lipschitz generators driven by a Brownian motion and a compensated random measure, with an emphasis on those generated by step processes and Levy processes.

286 pages, biography

Media Kirjat     Paperback Book   (Kirja pehmeillä kansilla ja liimatulla selällä)
Julkaisupäivämäärä tiistai 25. kesäkuuta 2013
ISBN13 9781447153306
Tuottaja Springer London Ltd
Sivujen määrä 288
Mitta 146 × 227 × 21 mm   ·   421 g
Kieli English  

Katso kaikki joka sisältää Lukasz Delong ( Esim. Paperback Book )