Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Lin Chen - Kirjat - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540608141 - torstai 7. maaliskuuta 1996
Mikäli Kansi ja otsikko eivät täsmää, on otsikko oikein

Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Lin Chen

Hinta
€ 67,99

Tilattu etävarastosta

Arvioitu toimitus ke - pe 4. - 13. joulu
Joululahjoja voi vaihtaa 31.1. asti

Asiakkaamme sanovat:

14 päivän palautusoikeus
Huippuarvosana Trustpilotissa
Lisää iMusic-toivelistallesi

Interest Rate Dynamics, Derivatives Pricing, and Risk Management - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

There are two types of tenn structure models in the literature: the equilibrium models and the no-arbitrage models. Ho and Lee (1986) invent the no-arbitrage approach to the tenn structure modeling in the sense that the model tenn structure can fit the initial (observed) tenn structure of interest rates.

152 pages, biography

Media Kirjat     Paperback Book   (Kirja pehmeillä kansilla ja liimatulla selällä)
Julkaisupäivämäärä torstai 7. maaliskuuta 1996
ISBN13 9783540608141
Tuottaja Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Sivujen määrä 152
Mitta 155 × 235 × 9 mm   ·   244 g
Kieli English  
Näytä kaikki

Lisää tuotteita Lin Chen

Katso kaikki joka sisältää Lin Chen ( Esim. Hardcover Book , Paperback Book Ja CD )