Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options: How to Measure and Hedge the Implied Volatility Risk in Options Portfolios - Dr. Christopher Angelo - Kirjat - VDM Verlag Dr. Müller - 9783639338348 - keskiviikko 2. maaliskuuta 2011
Mikäli Kansi ja otsikko eivät täsmää, on otsikko oikein

Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options: How to Measure and Hedge the Implied Volatility Risk in Options Portfolios

Dr. Christopher Angelo

Hinta
€ 54,49

Tilattu etävarastosta

Arvioitu toimitus pe - ti 19. - 30. syys
Lisää iMusic-toivelistallesi
Eller

Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options: How to Measure and Hedge the Implied Volatility Risk in Options Portfolios

This book introduces the idea of volatility as an asset class. Implied Volatility for individual U. S. Stocks are examined extensively. The first chapter defines the notion of implied volatility movements and its interaction with fundamental variables related to the underlying stocks. The second chapter introduces a stochastic implied volatility model for U. S. Stocks and shows how most stocks react to one easily measured common factor. This factor is very robust and liquid to trade. The final chapter examines the risk premia in straddle returns and how to hedge an options portfolios implied volatility risk.

Media Kirjat     Paperback Book   (Kirja pehmeillä kansilla ja liimatulla selällä)
Julkaisupäivämäärä keskiviikko 2. maaliskuuta 2011
ISBN13 9783639338348
Tuottaja VDM Verlag Dr. Müller
Sivujen määrä 60
Mitta 226 × 4 × 150 mm   ·   99 g
Kieli English