Problems of Value At Risk - A - Melichar - Kirjat - GRIN Verlag - 9783640761616 - tiistai 30. marraskuuta 2010
Mikäli Kansi ja otsikko eivät täsmää, on otsikko oikein

Melichar
Problems of Value At Risk - A

Hinta
€ 19,49

Tilattu etävarastosta

Arvioitu toimitus ke - to 11. - 19. marras
Joululahjoja voi vaihtaa 31.1. asti
Saat ilmoituksen artistin Melichar uusista julkaisuista

Asiakkaamme sanovat:

14 päivän palautusoikeus
Huippuarvosana Trustpilotissa
Lisää iMusic-toivelistallesi
tai

Ei vielä arvioitu

Seminar paper from the year 2009 in the subject Business economics - Controlling, grade: 1,5, University of Innsbruck (Institut für Banken und Finanzen), course: Seminar SBWL Risk Management, language: English, abstract: This seminar paper is divided in the following chapters: 1. Definition of Value at Risk: What is VaR, several definitions of this figure. 2. The three common approaches for calculating Value at Risk: Historical simulation, Monte Carlo simulation, Variance-Covariance model. 3. The critical view: Problems and limitations of Value at Risk. Which approach can be meaningfully used and when not? Why is Value at Risk not the "only truth" in financial institutions? What are the strengths and weaknesses of the several approaches in calculating Value at Risk?

Media Kirjat     Book
Julkaisupäivämäärä tiistai 30. marraskuuta 2010
ISBN13 9783640761616
Tuottaja GRIN Verlag
Sivujen määrä 36
Mitta 138 × 20 × 213 mm   ·   250 g   (Arvioitu paino)
Kieli Saksa  

Katso kaikki joka sisältää Melichar