General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study - Chen - Kirjat - Springer Verlag, Singapore - 9789811074271 - perjantai 20. huhtikuuta 2018
Mikäli Kansi ja otsikko eivät täsmää, on otsikko oikein

Chen
General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study 1st ed. 2018 edition

Vastaanota sähköposti kun titteli on saatavilla
Onko sinulla profiili? Kirjaudu sisään
Saat ilmoituksen artistin Chen uusista julkaisuista

Asiakkaamme sanovat:

14 päivän palautusoikeus
Huippuarvosana Trustpilotissa
Lisää iMusic-toivelistallesi
tai

Ei vielä arvioitu

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu

Media Kirjat     Book
Julkaisupäivämäärä perjantai 20. huhtikuuta 2018
ISBN13 9789811074271
Tuottaja Springer Verlag, Singapore
Sivujen määrä 164
Mitta 150 × 220 × 20 mm   ·   436 g

Lisää tuotteita Chen

Näytä kaikki

Lisää samalta julkaisijalta

Katso kaikki joka sisältää Chen ( Esim. Book , Paperback Book , Hardcover Book , CD Ja CD/Merch )